东港学院,内幕

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时间：2017-07-18 来源：行业知识点击：

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东港学院,内幕(一)：东港学院金融风险管理复习题

习题课1-5

第一章金融风险概述

• 重点掌握：

1．金融风险的分类。

2．金融风险产生的原因。

3．信息不对称、逆向选择、道德风险。

• 掌握：

1．金融风险的概念。

2．金融风险的特征。

3．银行业风险的主要表现形式。

单选题

1、按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。

A. 国家金融风险 B. 金融机构风险

C. 居民金融风险 D. 企业金融风险

2、按金融风险的性质可将风险划分为（）。

A.纯粹风险和投机风险

B.可管理风险和不可管理风险

C.系统性风险和非系统性风险

D.可量化风险和不可量化风险

3、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还

债务而使银行遭受损失的可能性。

A. 信用风险 B.市场风险

C. 操作风险 D.流动性风险

4、以下不属于代理业务中的操作风险的是（）

A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金

B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动

C. 业务员贪污或截留手续费

D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

5、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律

条款不完善、不严密而引致的风险。

A. 利率风险 B. 汇率风险

C. 法律风险 D. 政策风险

多选题

1、关于风险的定义，下列正确的是（）。

A.风险是发生某一经济损失的不确定性

B.风险是经济损失机会或损失的可能性

C.风险是经济可能发生的损害和危险

D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称

2、金融风险的特征是（）。

A. 隐蔽性 B. 扩散性

C. 加速性 D. 可控性 E. 非可控性

3、下列说法正确的是（）。

A.信用风险又被称为违约风险

B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险

C.信用风险存在于一切信用交易活动中

D. 违约风险只针对企业而言

E. 信用风险具有明显的系统性风险特征

4、国家风险的基本特征有（）。

A.发生在国内经济金融活动中

B.发生在国际经济金融活动中

C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失

 D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失

 E.是企业决策失误引发的风险

5、信息不对称又导致信贷市场的______ _和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。

A. 逆向选择 B. 收入下降

C. 道德风险 D. 逆向撤资

判断题：

1、风险就是指损失的大小。（）

2、不确定性是风险的基本特征。（）

3、控制金融风险就是尽可能消除风险。（）

4、金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。（）

简答题：

1、简述金融风险与一般风险的比较。

从金融风险的内涵看，其内容要比一般风险内容丰富得多。从金融风险的外延看，其范围要

比一般风险的范围小得多。相对于一般风险：（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险；（2）

金融风险具有收益与损失双重性；（3）金融风险有可计量和不可计量之分；（4）金融风险是调

节宏观经济的机制。

2、简论金融风险产生的成因。

答：产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。具体包括：

（1）信息的不完全性与不对称性；（2）金融机构之间的竞争日趋激烈；（3）金融体系脆弱性加

大；（4）金融创新加大金融监管的难度；（5）金融机构经营环境缺陷；（6）金融机构制度不健

全；（7）经济体制性原因；（8）金融投机；（9）其他原因。

1.信息不对称，是指某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息。信息不对称的含义有两

点：（1）有关交易的信息在交易双方之间的分布是不对称的；（2）处于信息劣势的一方缺乏相

关信息，但可以知道相关信息的概率分布。

金融机构的脆弱性决定于储蓄者、金融机构和借款人的信息不对称。相对于贷款人和借款人

对贷款投资项目的风险拥有更多的信息，最终债券人（储蓄者）对贷款用途缺乏了解，由此产

生了信贷市场上的“逆向选择”和“道德风险”。

2.逆向选择。“逆向选择”理论在贷款市场上的表现为，由于借贷双方的信息不对称，作为贷

款银行只能根据投资项目的平均风险水平决定贷款利率，这样那些风险低于平均水平的项目，

由于借款成本过高就会退出市场，剩下来的愿意支付较高成本的项目一般是风险水平高于平均

水平的项目，最终的结果是银行贷款的平均风险水平提高，收益降低，呆账增加。

3.道德风险。道德风险，是指在达成契约后，也就是在合同实施中由于一方缺乏另一方的信

息，这是拥有信息方就可能会利用信息优势，从事使自己利益最大化而损害另一方利益的行为。

从银企的债务关系来看，金融自由化以后，银行之间的竞争加剧，各商业银行为了争取客户，

会降低对贷款项目的风险审查。企业可能会利用对项目的信息优势，利用银行监管困难的事实，

改变贷款用途或做假账转移利润，用破产、合资等方式逃废银行债务。在金融自由化持续一段

时间以后，银行的不良资产呈上升趋势。

第二章金融风险管理系统

• 重点掌握：

1．金融风险管理策略。

• 掌握：

1．金融风险管理的目的。

2．20世纪70年代以来全球金融领域的新特征。

单选题：

1、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。

A. 凯恩斯 B. 希克斯

C. 马柯维茨 D. 夏普

2、（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

A.回避策略 B.抑制策略

C. 转移策略 D.补偿策略

3、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（）。

A. 风险分散 B.风险对冲

 C. 风险转移 D.风险补偿

4、__是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险

组合，使加总后的总体风险水平最低。

A. 回避策略 B. 转移策略

 C. 抑制策略 D. 分散策略

多选题

1、20世纪70年代以前，金融风险的突出特点是（）。

A. 证券市场的价格风险

B. 金融机构的信用风险

C. 金融机构的流动性风险

D. 国家风险

E.法律风险

2金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：_____。

A. 保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全

B. 保证国际货币的可兑换性和可接受性

C. 保证金融机构的公平竞争和较高效率

D. 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行

E. 维护社会公众的利益

判断题：

1、金融风险管理是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程

序和决策措施的一门科学。（）

2、20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及

流动性风险。（）

3、风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（）

4、风险管理部是风险管理委员会下设的，独立于日常交易管理之外的实务部门。（）

论述题：简论金融风险管理的策略。

答：处理与控制金融风险的策略和措施主要有：

（1）回避策略，是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。

（2）防范策略，是指预防风险的产生。

（3）抑制策略，又称消缩策略，是指金融机构承担风险后，采取种种积极措施以减少风险发

生的可能性和破坏程度。

（4）分散策略，是指利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合。

（5）转移策略，也是一种事前控制策略，把可能发生的危险转移给其他人承担。

（6）补偿策略，首先是将风险报酬计入价格之中。其次是与贷款人订立抵押条款。再有就是

通过司法手段对债务人提起财产清理的诉讼。

（7）风险监管，包括外部监管和内部监控。

第三章金融风险管理方法

1．贷款五级分类的类别如何划分。

2．如何计算一级资本充足率、总资本充足率？

3．如何计算风险调整资产？

4．息票债券的当期售价的折现公式及其含义。

5．反映资产系统性风险的ß值的含义。

单选题：

1、被视为银行一线准备金的是（）。

A. 证券投资 B. 现金资产

C. 各种贷款 D. 固定资产

2、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（）。

A. 关注类贷款 B. 次级类贷款【东港学院,内幕】

C. 可疑类贷款 D.损失类贷款

3、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（）。

A. 4% B.6% C. 8% D.10%

4、贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（）相关。

A. 正向 B. 反向 C. 不 D.零

5、流动性比率是流动性资产与____之间的商。

A. 流动性资本 B. 流动性负债

C. 流动性权益 D. 流动性存款

6、资本乘数等于____除以总资本后所获得的数值。

A. 总负债 B.总权益

 C.总存款 D. 总资产

多选题

1、属于商业银行资产项目的是（）。

A. 现金资产 B. 存款负债

C. 各种贷款 D. 证券投资 E.固定资产

2、从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（）。

A. 存贷款比率 B. 备付金比率

C. 流动性比率 D. 总资本充足率 E.单个贷款比率

3、信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（）。

A.实行信贷配给制度 B.实施抵押担保

C.签订限制性契约 D.提供贷款承诺

E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况

4、商业银行的负债项目由________、_______和_______三大负债组成。【东港学院,内幕】

 A. 存款 B.放款 C.借款

D.存放同业资金 E.结算中占用资金

判断题：

1、金融风险识别是金融风险管理的第一步。（）

2、商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。（）

3、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的一级资本充足率不能低于8%。（）

4、非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。（）

5、一项资产的β值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高。因为可以靠投资的

多样化来消除风险。（）

计算题

1、有1年期满时偿付1000美元面值的美国国库券，若当期买入价格为900美元，计算该贴

现发行债券的到期收益率是多少？

2、某金融资产的概率分布表如下，试计算其收益均值和方差。

可能的结果 -50 -20 0 30 50

概率 0.10 .20 .20 .30 .2

均值= -50 x 0.1 - 20 x 0.2 + 0 x 0.2 + 30 x 0.3 + 50 x 0.2=10

方差=0.1 x（-50-10）²+0.2x(-20-10) ²+0.2x(0-10) ²+0.3x(30-10) ²+0.2x(50-10)

²=360+180+20+120+320=1000

在99%的置信水平下，一天内资产的VaR是350万元。意思是只有1%的可能性，该银行的